O que é média móvel?

Você sabe o que é média móvel ? Aprenda a utilizar um dos indicadores mais consagrados do mundo trader e descubra tendências no mercado.

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Equipe Coinext
Oct 19, 2020

A Média Móvel é um dos conceitos mais importantes para análise técnica, sendo uma das principais formas de analisar o atual cenário de um mercado. Apesar de não ser uma forma de prever os preços de um ativo com exatidão, é uma média fundamental para acompanhar as Bandas de Bollinger e é a base para a criação da Média Móvel Convergente e Divergente.

A ideia da média móvel é dar uma visão geral do mercado, com foco especial em ajudar a filtrar todo o ruído e variações acentuadas nos preços. Por isso ela é uma ferramenta auxiliar muito importante para a análise de um ativo e ajuda bastante a determinar pontos de entrada e saída.

Outra função importante da média móvel é oferecer pontos de suporte e resistência. Em mercados como o do Bitcoin é fácil encontrar análises utilizando a 200 MA (média móvel de 200 dias) para tentar determinar momentos altistas ou baixistas ao quebrar resistências ou suportes.

Tipos de média móvel

Como diferentes métricas do mercado a média móvel também tem diferentes usos de dados, com cálculos que permitem estudar ações de preços de diferentes formas. Conheça os principais tipos de média móveis e seu uso prático.

Média Móvel Simples (SMA)

A Média Móvel Simples, como o nome já indica, é a mais simples entre as formas de calcular essa métrica. A ideia é mostrar o preço médio em um determinado período de dias, com base no fechamento do preço. No entanto, por ser móvel, essa média está sempre em movimento, acrescentando novos fechamentos e eliminando dados antigos.

Por exemplo: Na média móvel de 5 dias teremos a métrica dos 5 dias passados. Sempre que um novo dia é adicionado ao cálculo, o dia mais antigo é eliminado, tornando a análise mais simples e mais dinâmica.
Média Móvel Simples de 5 dias aplicada no gráfico do Bitcoin com fechamento diário e período de pouco mais de 1 mês.

Como é possível ver no gráfico a média móvel acompanha a movimentação dos preços (já que é baseada nesses dados). Mas vale ressaltar que a linha da média móvel simples tem uma “suavização” de movimentação, já que limpa muitos dos ruídos causados por picos e fundos de preço. 

Média Móvel Exponencial (EMA)

A Média Móvel Exponencial tem um contexto similar à simples, mas com um cálculo mais complexo para oferecer mais ênfase aos preços mais recentes, com os valores antigos possuindo menos importância no cálculo. Essa ênfase em dados mais recentes torna a medida mais dinâmica do que a simples, podendo agilizar a identificação de tendências do mercado.

Média Móvel Exponencial de 5 dias (laranja) aplicado ao gráfico BTC/USD. Note que a movimentação da média é diferente da SMA por causa dos pesos dos preços mais novos.

Por causa dessas vantagens, a média móvel exponencial se tornou uma das mais populares entre os analistas de mercado. A média móvel exponencial também é mais fácil de ser interpretada até por traders iniciantes, podendo indicar com mais facilidades atuais tendências. 

O MME também serve para indicar suportes e resistências. Nesses casos, a média de curto prazo (5-20 dias) oferece uma boa dimensão de suporte e resistência de curto prazo. Já a MME de 200 dias é um ótimo indicador de longo prazo.

Média Móvel Ponderada (WMA)

A Média Móvel Ponderosa também tem o objetivo de dar diferentes pesos para diferentes dados, sendo uma variação da média móvel exponencial, também tentando tornar a linha mais próxima possível da tendência. 

Quanto mais distante do período final do MMP, menos peso um valor tem. Nesses casos, um dia tem o valor X, no dia seguinte ele valera X -1, no próximo X -2 e assim por diante até ele sair da métrica. 

A WMA acompanha o preço muito mais de perto do que a média simples e traz uma análise mais dinâmica do que a média exponencial. Isso não quer dizer que ela é melhor do que as outras duas opções, apenas que pode ser mais indicada para certos traders que preferem dados mais “rápidos”. 

Entre as suas principais vantagens, estão justamente o valor mais próximo ao fechamento dos preços, além de ajudar a identificar tendências antes do que a SMA.

Média Móvel de Hull (HMA)

Criada por Alan Hull, um dos maiores traders da Austrália, criou a Média Móvel Hull com o objetivo de criar uma análise com ainda menos ruído que as outras versões e que eliminasse o risco do falso rompimento. Isso foi feito ao eliminar a defasagem rotineira das médias comuns. A HMA consegue entregar essas vantagens sem deixar de lado a suavização dos dados frente ao movimento dos preços.

O cálculo da HMA é feito com base na média móvel ponderada, mas também toma como base a raiz quadrada do período que está sendo analisada. Também é muito útil para sinais de entrada e saída, além de ser utilizada com eficiência para marcar tendências e é particularmente popular entre os day traders e swing traders.

Estratégias de investimento utilizando médias móveis

As médias móveis apresentam ótimas ferramentas para análise gráfica e para diferentes setups, no entanto, não é recomendado que elas sejam utilizadas sem outros importantes indicadores. Por isso, é importante entender sobre mais do que um único indicador antes de operar.

Com isso em mente, vamos explorar um pouco algumas das estratégias que podem ser adotadas através das médias móveis em gráficos.

Cruzamento de médias

Uma das estratégias mais comuns com a média móvel é utilizar duas métricas com períodos definidos diferentes. Isso gera pontos de cruzamento que indicam diferentes tipos de tendências.

Por exemplo, adotamos a média de 50 dias e a média de 5 dias no Bitcoin, então temos uma tendência de longo prazo e uma de curto, respectivamente. O cruzamento entre essas linhas costuma ser uma solidificação de uma tendência. Veja o exemplo:

Média Móvel simples de 50 e 5 dias aplicado ao par BTC/USD. 

Note que há dois momentos distintos no mercado, antes do cruzamento entre a linha roxa e a vermelha e após esse cruzamento. Na primeira vez que as duas médias cruzaram, com a tendência de curto prazo (5 dias) acima da de longo prazo (50 dias), tivemos a consolidação de uma valorização.

No caminho oposto, quando a SMA de 5 dias cruzou abaixo da SMA de 50 dias, consolidamos uma queda.

Claro, esse é um exemplo “extremo” apenas para ilustrar como funciona o cruzamento. Mas em uma escala menor é possível prever tais movimentações sem a necessidade um movimento de preço tão grande.

Sinal de entrada

Um claro sinal de entrada (compra) vem quando temos um cruzamento entre as médias onde a de curto prazo passa acima da de longo prazo. Isso costuma demonstrar uma tendência de alta e um bom momento para se posicionar positivamente no mercado.

No gráfico de horário dos últimos quatro dias do BTC/USD temos o cruzamento das duas SMA de 50 e 5 dias. Isso iniciou um movimento de alta de algumas horas, o que poderia ser um momento de entrada para swing traders. 

Curiosamente, note que a SMA de 5 dias está caminhando para baixo, prestes a se encontrar com a média de longo prazo. Isso demonstra que o preço no futuro estará em um momento de correção, o que nos leva diretamente para um sinal de saída.

Sinal de Saída

Utilizando o mesmo gráfico, podemos claramente ver onde seria um bom sinal de saída, ou seja, de capitular os ganhos e realizar o lucro, aguardando por um momento de compra.

Lembrando que estamos utilizando as médias simples para clarificar como é feita a análise dos sinais que podem ser observados através desta estratégia.

Cruzamento entre médias e preço

Existe também a estratégia que utiliza apenas a média móvel de longo prazo e o preço do ativo como pontos de referência. Essa forma simplificada pode ser uma boa escolha para investimentos de médio a longo prazo. 

Legenda: Média móvel de 50 dias no BTC/USD durante o final de setembro e começo de outubro.

Note que toda vez que o preço ficou acima da média móvel, tivemos uma consolidação de alta, quando ele ficou abaixo tivemos justamente um momento de queda. Isso indica bons pontos de entrada e saída.

Vale ressaltar aqui que, apesar de ser um modo simples e dinâmico de interpretar o mercado ele pode dar diferentes sinais de falso rompimento. 
Dois rompimentos falsos na estratégia de cruzamento do preço com a média móvel.

Lembrando que todas essas estratégias devem ser utilizadas juntos de outras ferramentas de análise para garantir uma visão muito mais correta sobre as tendências.

Como adicionar no tradingview

Por fim, se você gostaria de usar essas ferramentas para suas análises, saiba que o TradingView oferece uma forma rápida e simples e usar médias móveis em diferentes ativos.

Essa plataforma de análise gráfica é uma das mais poderosas ferramentas do mercado, tanto para os traders iniciantes quanto os antigos.

Para adicionar as médias móveis no TradingView é bem simples:

1. O primeiro passo é pesquisar por um ativo (no nosso caso vamos usar o BTC/USD) e depois clicar em Gráfico Completo.

2. Com o gráfico completo aberto, clique em Fx e escolha qual a Média móvel você gostaria de usar. 

3. Depois de ter escolhido a média móvel, feche a janela de indicadores e estratégias, clique com o botão esquerdo em cima da linha criada e vá em “Configurações”, onde você pode trocar o período da média móvel, qual a base para cálculo (abertura, fechamento, etc) e até mudar o estilo visual.

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